Менеджер АЛМ

О выскочке

В Upstart нас объединяет важная миссия: радикально снизить стоимость и сложность кредитования для всех американцев. Каждый день мы привносим творческий подход, эксперименты и передовой искусственный интеллект, чтобы изменить доступ к кредитам, помогая миллионам людей двигаться вперед в финансовом отношении с ясностью и уверенностью.

Являясь ведущим рынком кредитования с помощью ИИ, мы сотрудничаем с банками и кредитными союзами, чтобы расширить доступ к доступному кредиту с помощью технологий, которые являются одновременно радикально интеллектуальными и глубоко человечными. Наша платформа обрабатывает более миллиона прогнозов на каждого заемщика, используя более 3000 сигналов, что позволяет миллионам клиентов принимать более разумные и справедливые решения. Но цифры лишь намекают на эффект. Каждая идея, каждый голос и каждый вклад приближают нас к миру, где кредит никогда не стоит между людьми и их финансовым прогрессом.

Мы с гордостью отдаем предпочтение цифровым технологиям, предоставляя большинству «выскочек» возможность выполнять свою работу максимально эффективно, где бы они ни процветали, вместе с коллегами по команде в более чем 80 городах США и Канады. Цифровой подход не означает отдаленный. Мы уделяем особое внимание личному общению посредством выездов команды на места, сессий планирования и моментов, которые пробуждают творческий подход и доверие. И независимо от того, решите ли вы работать преимущественно дома или сотрудничать лично в одном из наших офисов в Колумбусе, Остине, районе залива или Нью-Йорке, вы получите поддержку, позволяющую работать так, как вам удобнее.

Если вы полны энергии от решения значимых проблем, заинтересованы в целенаправленных инновациях и мотивированы работой, которая действительно важна, мы будем рады услышать ваше мнение.

Команда:

Upstart Bank — это специально созданный высокотехнологичный банк, который сочетает в себе инновационное кредитование с дисциплинированным балансом и управлением рисками. Команда Казначейства поддерживает устойчивый рост, управляя финансированием, ликвидностью, капиталом, инвестиционным портфелем и риском процентных ставок Банка в условиях меняющихся рыночных условий и экономических циклов.

В качестве менеджера ALM вы будете владеть системой управления активами и пассивами Банка первой линии, а также системой управления процентными рисками. Подчиняясь казначею банка, вы будете руководить внедрением и текущей эксплуатацией платформы ALM банка, разрабатывать и управлять ключевыми поведенческими допущениями, анализировать чистый процентный доход и чувствительность экономической стоимости, а также переводить результаты модели в балансовый отчет и рекомендации по управлению рисками. Вы будете тесно сотрудничать с финансами, рисками, кредитованием, депозитными продуктами, бухгалтерским учетом, данными, инжинирингом и нормативной отчетностью, чтобы поддерживать устойчивый и хорошо управляемый баланс.

Как вы окажете влияние

• Владеть системой управления активами и пассивами Банка, а также системой измерения процентного риска, включая моделирование чистого процентного дохода, экономическую ценность чувствительности капитала, анализ разрывов в переоценке и другие меры, используемые для оценки доходов и риска капитала в условиях меняющихся процентных ставок.

• Руководить внедрением, настройкой и текущим администрированием платформы ALM Банка, включая отображение и подготовку данных, сверку источников и моделей, контроль моделей, управление изменениями, координацию работы поставщиков и решение проблем.

• Разрабатывать, документировать и регулярно оценивать поведенческие и рыночные предположения, включая коэффициенты бета и спад депозитов, досрочное погашение и сокращение кредитов, характеристики переоценки, поведение при пролонгации финансирования, кривые доходности и опциональность продукта; выполнить анализ чувствительности, бэктестинг и анализ результатов.

• Разработать и оценить параллельные и непараллельные скачки ставок, изменения ставок, повороты кривых и сценарии бизнес-планов; выявлять ключевые факторы риска, отслеживать лимиты и индикаторы раннего предупреждения, а также объяснять межпериодные изменения в профиле процентного риска Банка.

• Рекомендовать балансовый отчет, цены на продукты, меры по финансированию, инвестициям и хеджированию для управления риском процентных ставок в пределах утвержденных аппетитов и ограничений, а также сотрудничать с руководителями предприятий для оценки последствий ALM новых продуктов и изменений в балансовой стратегии.

• Подготавливать четкую, полезную для принятия решений отчетность ALM и IRR для Комитета по активам и пассивам, исполнительного руководства, Совета директоров, внутреннего аудита и регулирующих органов, одновременно поддерживая администрирование политики, модельное управление рисками, независимую проверку, проверки, аудиты и постоянное улучшение отчетности Казначейства.

Минимальная квалификация

• Степень бакалавра в области финансов, бухгалтерского учета, экономики, бизнеса, математики, статистики или смежных областях или эквивалентный практический опыт.

• Более 10 лет опыта работы в банковском казначействе, управлении активами и пассивами, управлении процентными рисками, управлении балансом или в тесно связанных дисциплинах.

• Опыт работы в коммерческом банке, местном банке или банковской холдинговой компании и применение концепций банковского ALM и процентного риска в регулируемой среде.

• Практический опыт эксплуатации платформы ALM и проведения анализа чистого процентного дохода и чувствительности экономической стоимости при различных сценариях ставок и баланса.

• Опыт разработки и управления допущениями модели, согласования исходных данных с входными данными модели, анализа результатов модели, мониторинга политических ограничений и подготовки отчетов ALM или IRR для высшего руководства или Комитета по активам и пассивам.

Предпочтительные квалификации

• Опыт представления анализа ALM и процентных рисков Комитету по активам и пассивам, исполнительному руководству, Совету директоров или комитету Совета директоров, аудиторам и органам банковского регулирования.

• Знание применимых банковских нормативных указаний по процентному риску и управлению модельными рисками, включая ожидания OCC, Федеральной резервной системы и органов надзора FDIC.

• Опыт работы с потребительским кредитованием с фиксированной процентной ставкой, розничными и оптовыми депозитами, инвестиционными ценными бумагами, деривативами, а также динамикой баланса нового или быстро растущего банка.…

Источник: Jobicy (https://jobicy.com/jobs/154928-alm-manager).