Ingénieur Risques Senior

Nous voyons le monde différemment chez Capstone Investment Advisors. Vous le ferez aussi.

Capstone Investment Advisors, LLC (« Capstone ») est un gestionnaire d'actifs mondial dédié à l'exploration des opportunités d'alpha dans les produits dérivés et les stratégies complémentaires qui persistent tout au long des cycles de marché. Avec environ 12,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion (au 1er mai 2026) et 306 employés, Capstone a son siège social à New York et des bureaux à Londres, Amsterdam, Stamford, Los Angeles, Boston, Tokyo, Milan, Texas et Maryland. Depuis 2004, grâce à une vision stratégique, une expertise de pointe et une technologie de pointe, nous avons cherché à anticiper et à exploiter les complexités des marchés mondiaux, créant ainsi des opportunités uniques pour nos clients, notre équipe et notre secteur.

Grâce à notre clientèle sophistiquée et mondiale, nous reconnaissons que notre succès est profondément lié à de vraies personnes. C’est pour cette raison que nous adoptons une approche humaine dans tout ce que nous faisons, en nous concentrant largement sur la performance collaborative. Notre flux de travail et nos processus reposent sur la conviction qu'en partageant des idées, nous obtenons de meilleurs résultats. Cela vous donne un meilleur accès aux ressources, une exposition directe à la haute direction et de nouvelles opportunités d'expérimenter et d'innover.

L'équipe :

Capstone cherche à nommer un ingénieur des risques senior au niveau du vice-président senior au sein de la technologie des risques. Il s'agit d'un rôle pratique combinant ingénierie logicielle, risque et marchés financiers, avec une exposition directe au processus d'investissement. Vous concevrez et développerez des capacités d'aide aux risques et à la décision en matière d'investissement, en restant proche du code, des données et des utilisateurs, du problème initial jusqu'à la production.

Il s’agit d’une opportunité de développer la technologie derrière la stratégie Risk Intelligence de Capstone, en transformant des données complexes sur les risques et les portefeuilles en informations opportunes et exploitables. Vous développerez des outils qui aideront les gestionnaires de portefeuille et les gestionnaires de risques à comprendre ce qui a changé, ce qui l'a motivé et quelle action envisager dans les scénarios de crise, les facteurs de risque, la marge, la liquidité et l'analyse de portefeuille. Le travail soutiendra directement le dimensionnement, l'expression des échanges, la couverture, la construction de portefeuille et l'allocation du capital - contribuant ainsi à prendre de meilleures décisions, un capital plus efficace et un alpha plus reproductible.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les gestionnaires de risques, les gestionnaires de portefeuille, Quant Research et les équipes plus larges de technologie, de données et d'IA. Le rôle nécessite une contribution technique approfondie, une appropriation de bout en bout et la capacité de façonner les résultats grâce à un jugement, une prestation et une collaboration solides. Il offre une large exposition aux stratégies et aux classes d’actifs, ainsi que la possibilité de contribuer à façonner la prochaine génération de la plateforme technologique de risque de Capstone.

Nous bâtissons une équipe hautement performante qui valorise l’appropriation, la collaboration et la résolution de problèmes difficiles. Nous encourageons la curiosité et les nouvelles idées, ainsi que la discipline et la fiabilité nécessaires pour fournir et prendre en charge les systèmes de production critiques.

Responsabilités et impact :

• Architecter, créer et posséder des composants de qualité production de la plate-forme Risk Technology de Capstone, en restant proche du code, des données et des utilisateurs et en concevant pour les performances, l'évolutivité, la fiabilité et la convivialité.

• Créer et faire évoluer des capacités de risque multi-actifs évolutives couvrant les risques grecs et les sensibilités, les scénarios de crise, la VaR, les vecteurs et attributions de P&L, les limites, l'analyse factorielle, la marge et l'agrégation de l'exposition.

• Collaborez directement avec les gestionnaires de portefeuille, les gestionnaires de risques et Quant Research pour résoudre des défis complexes en matière de dérivés, de risques et de portefeuille, en prenant les idées depuis la définition du problème jusqu'à la production.

• Créez des API, des pipelines de données et des outils de décision interactifs qui aident les utilisateurs à comprendre ce qui a changé, ce qui l'a motivé et quelle action envisager au niveau du trading, du POD, de la stratégie et du fonds.

• Traduire les méthodologies de tarification et de risque en services évolutifs et explicables, avec un traitement clair des hypothèses, du calibrage, de la validation et des contrôles du modèle.

• Faire progresser la stratégie d'intelligence des risques de Capstone en créant des outils qui transforment la recherche, l'analyse des risques et l'IA en informations pratiques en matière d'investissement - aidant les gestionnaires de portefeuille et les gestionnaires de risques à analyser des scénarios, à comprendre les expositions comptables et factorielles, à diagnostiquer le P&L et à accéder à des analyses validées via un langage naturel.

• Concevoir et exploiter des services de gestion des risques résilients, intégrant des positions, des données de marché et de référence, ainsi que des analyses internes ou tierces, avec de solides tests, traçabilité des données et appropriation de bout en bout des problèmes de production.

• Façonner et fournir des composants à grande valeur de la feuille de route des technologies de risque en partenariat avec les équipes de technologie, de données et d'IA, en utilisant des plates-formes, des normes et des pratiques d'ingénierie communes et en contribuant aux revues de conception, aux revues de code et au partage des connaissances.

Notre futur collègue possède ces compétences :

• Plus de 7 ans d'expérience pertinente en ingénierie logicielle, en développement quantitatif ou en technologie du risque au sein d'un hedge fund, d'un gestionnaire d'actifs, d'une banque d'investissement ou d'un environnement comparable de marchés de capitaux, avec une exposition significative aux systèmes de front-office ou de risque de marché.

• Un solide historique de conception personnelle, de construction et de support de systèmes de gestion des risques, de tarification ou d'échanges de niveau production, et de maîtrise de projets complexes depuis la définition jusqu'à la livraison et le support.

• Compétences avancées en Python/Java et SQL, ainsi qu'une solide maîtrise d'au moins un langage comparable ; expérience pratique des API, des architectures distribuées ou pilotées par événements, des bases de données, des pipelines de données et du traitement à grande échelle.

• Solide compréhension des produits dérivés et de l'analyse des risques multi-actifs, y compris la tarification des options, les grecs, l'analyse de scénarios et la VaR. Une connaissance du risque factoriel et de l’analyse des marges est souhaitable.

• Fort jugement en matière d'architecture et d'ingénierie, en mettant l'accent sur la maintenabilité, la testabilité, les performances, les contrôles et la résilience opérationnelle.…

Source : Arbeitnow (https://www.arbeitnow.co.uk/jobs/companies/enterprise-software-engineer-greenhouse/senior-risk-engineer-london-338378)