Gerente de ALM

Sede: Estados Unidos | Remoto

Acerca del advenedizo

En Upstart, nos une una misión que importa: reducir radicalmente el costo y la complejidad de los préstamos para todos los estadounidenses. Todos los días aportamos creatividad, experimentación e inteligencia artificial avanzada para remodelar el acceso al crédito, ayudando a millones de personas a avanzar financieramente con claridad y confianza.

Como mercado líder de préstamos de IA, nos asociamos con bancos y cooperativas de crédito para ampliar el acceso a crédito asequible a través de tecnología que es a la vez radicalmente inteligente y profundamente humana. Nuestra plataforma ejecuta más de un millón de predicciones por prestatario utilizando más de 3000 señales, lo que impulsa decisiones más inteligentes y justas para millones de clientes. Pero las cifras sólo dan una idea del impacto. Cada idea, cada voz y cada contribución nos acerca a un mundo donde el crédito nunca se interponga entre las personas y su progreso financiero.

Estamos orgullosos de ser digitales y brindamos a la mayoría de los Upstarters la flexibilidad de hacer su mejor trabajo desde donde sea que prosperen, junto con compañeros de equipo en más de 80 ciudades de EE. UU. y Canadá. Lo digital primero no significa distante. Tenemos la intención de establecer conexiones en persona a través de equipos en los sitios, sesiones de planificación y momentos que generen creatividad y confianza. Y ya sea que elija trabajar principalmente desde casa o colaborar en persona desde una de nuestras oficinas en Columbus, Austin, el Área de la Bahía o la ciudad de Nueva York, tendrá el apoyo para trabajar de la manera que mejor se adapte a sus necesidades.

Si le entusiasma abordar problemas significativos, le entusiasma innovar con un propósito y le motiva el trabajo que realmente importa, nos encantaría saber de usted.

El equipo:

Upstart Bank es un banco tecnológico especialmente diseñado que combina préstamos innovadores con un balance disciplinado y una gestión de riesgos. El equipo del Tesoro respalda el crecimiento sostenible mediante la gestión del financiamiento, la liquidez, el capital, la cartera de inversiones y el riesgo de tasas de interés del Banco en condiciones cambiantes del mercado y ciclos económicos.

Como administrador de ALM, usted será propietario del marco de gestión de activos y pasivos y de gestión de riesgos de tasas de interés de primera línea del banco. Reportando al Tesorero del Banco, liderará la implementación y operación continua de la plataforma ALM del Banco, desarrollará y gobernará supuestos de comportamiento clave, analizará los ingresos netos por intereses y la sensibilidad del valor económico y traducirá los resultados del modelo en recomendaciones de balance y gestión de riesgos. Se asociará estrechamente con Finanzas, Riesgos, Préstamos, Productos de Depósito, Contabilidad, Datos, Ingeniería e Informes Regulatorios para respaldar un balance resiliente y bien administrado.

Cómo generarás un impacto

• Poseer el marco de gestión de activos y pasivos y de medición del riesgo de tasas de interés del Banco, incluida la simulación de ingresos netos por intereses, el valor económico de la sensibilidad de las acciones, el análisis de brechas de reprecios y otras medidas utilizadas para evaluar las ganancias y la exposición del capital en entornos de tasas cambiantes.

• Liderar la implementación, configuración y administración continua de la plataforma ALM del Banco, incluido el mapeo y preparación de datos, conciliaciones de fuente a modelo, controles de modelo, gestión de cambios, coordinación de proveedores y resolución de problemas.

• Desarrollar, documentar y evaluar periódicamente supuestos de comportamiento y de mercado, incluyendo betas y deterioro de depósitos, pagos anticipados y reducciones de préstamos, características de revisión de precios, comportamiento de refinanciación de fondos, curvas de rendimiento y opcionalidad de productos; realizar análisis de sensibilidad, backtesting y análisis de resultados.

• Diseñar y evaluar shocks de tasas paralelos y no paralelos, rampas, giros de curvas y escenarios de planes de negocios; identificar los factores clave de riesgo, monitorear los límites y los indicadores de alerta temprana, y explicar los cambios período tras período en el perfil de riesgo de tasa de interés del Banco.

• Recomendar acciones de balance, fijación de precios de productos, financiación, inversión y cobertura para gestionar el riesgo de tasas de interés dentro del apetito y los límites aprobados, y asociarse con líderes empresariales para evaluar las implicaciones ALM de nuevos productos y cambios en la estrategia del balance.

• Preparar informes ALM y TIR claros y útiles para la toma de decisiones para el Comité de Activos y Pasivos, la gerencia ejecutiva, la Junta Directiva, Auditoría Interna y los reguladores, al mismo tiempo que respalda la administración de políticas, la gestión de riesgos de modelos, la validación independiente, los exámenes, las auditorías y la mejora continua de los informes del Tesoro.

Calificaciones mínimas

• Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía, Negocios, Matemáticas, Estadística o un campo relacionado, o experiencia práctica equivalente.

• Más de 10 años de experiencia en tesorería bancaria, gestión de activos y pasivos, gestión de riesgo de tipos de interés, gestión de balances o una disciplina estrechamente relacionada.

• Experiencia trabajando en un banco comercial, banco comunitario o holding bancario y aplicando conceptos de riesgo de tasa de interés y ALM bancario en un entorno regulado.

• Experiencia práctica operando una plataforma ALM y produciendo ingresos netos por intereses y análisis de sensibilidad del valor económico bajo múltiples escenarios de tasas y balances.

• Experiencia desarrollando y gobernando supuestos de modelos, conciliando datos de origen con los insumos del modelo, analizando los resultados del modelo, monitoreando los límites de las políticas y preparando informes ALM o TIR para la alta dirección o un Comité de Activos y Pasivos.

Calificaciones preferidas

• Experiencia en la presentación de análisis de riesgo de tasas de interés y ALM ante un Comité de Activos y Pasivos, gerencia ejecutiva, una Junta o comité de la Junta, auditores y reguladores bancarios.

• Conocimiento de las directrices regulatorias bancarias aplicables para la gestión del riesgo de tipos de interés y del riesgo de modelos, incluidas las expectativas de supervisión de la OCC, la Reserva Federal y la FDIC.

• Experiencia con préstamos de consumo a tasa fija, depósitos minoristas y mayoristas, valores de inversión, derivados y la dinámica del balance de un banco de novo o de rápido crecimiento.…

Fuente: Trabajamos de forma remota (https://weworkremotely.com/remote-jobs/upstart-alm-manager)